申博太阳城投注:[中报]创业板PA:2019年半年度报告摘要

时间:2019年08月22日 23:36:21 中财网
原标题:平安基金管理有限公司:创业板PA:2019年半年度报告摘要




平安创业板交易型开放式指数证券投资基


2019年半年度报告摘要



2019年6月30日





















基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期: 2019年8月23日


§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自2019年3月15日起至6月30日止。









§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称

平安创业板ETF

场内简称

创业板PA

基金主代码

159964

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日

2019年3月15日

基金管理人

平安基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

105,481,881.00份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2019-04-19





2.2 基金产品说明

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。


投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。


在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。


业绩比较基准

创业板指数收益率

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复
制策略,跟踪创业板指数,其风险收益特征与标的指
数所表现的市场组合的风险收益特征相似。















2.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

平安基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

陈特正

王永民

联系电话

0755-22626828

010-66594896

电子邮箱

fundservice@pingan.com.cn

fcid@bankofchina.com

客户服务电话

400-800-4800

95566

传真

0755-23997878

010-66594942





2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址

http://www.fund.pingan.com.sbc628.com

基金半年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人住所








§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2019年3月15日 - 2019年6月30日 )

本期已实现收益

-1,510,047.23

本期利润

-10,315,556.76

加权平均基金份额本期利润

-0.0643

本期基金份额净值增长率

-9.88%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配基金份额利润

-0.0988

期末基金资产净值

95,058,031.00

期末基金份额净值

0.9012



注:1.本基金基金合同于2019年3月15日正式生效,截至报告期末未满半年;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期
末余额,而非当期发生数);

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。




3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






阶段

份额净值
增长率①

份额净值
增长率标
准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

过去一个月

1.88%

1.45%

1.88%

1.48%

0.00%

-0.03%

过去三个月

-9.93%

1.89%

-10.75%

1.95%

0.82%

-0.06%

自基金合同
生效起至今

-9.88%

1.82%

-8.40%

1.91%

-1.48%

-0.09%



1、业绩比较基准:创业板指数收益率。


2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较








1、本基金基金合同于2019年3月15日正式生效,截至报告期末未满半年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符
合基金合同约定。







§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验






平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司,持有股份68.19%;大华资产管理有限公司,持有股份17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,
持有股份14.3%。


平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,
不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而
实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2019年6月30
日,平安基金共管理83只公募基金,公募基金管理总规模2877亿元人民币。




4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从
业年限

说明

任职日期

离任日期

成钧

平安创
业板交
易型开
放式指
数证券
投资基
金的基
金经
理;ETF
指数中
心指数
投资总


2019年3月15


-

8

成钧先生,上海交通大学博士,
南京大学和上海证券交易所博
士后,曾任职于上海证券交易
所、国泰基金管理有限公司、
嘉实基金管理有限公司、中国
平安人寿保险股份有限公司。

2017年2月加入平安基金管理
有限公司,现任ETF指数中心
指数投资总监,同时担任平安
沪深300交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证500
易型开放式指数证券投资基
金、平安沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金、平安MSCI中国A股国际交
易型开放式指数证券投资基
金、平安MSCI中国A股低波动
交易型开放式指数证券投资基
金、平安MSCI中国A股国际交
易型开放式指数证券投资基金
联接基金、平安中证500交易
型开放式指数证券投资基金联




接基金、平安创业板交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理。


钱晶

平安创
业板交
易型开
放式指
数证券
投资基
金的基
金经
理;

2019年3月15


-

8

钱晶先生,美国纽约大学理工
学院硕士。曾先后担任国信证
券股份有限公司量化分析师、
华安基金管理有限公司基金经
理。2017年10月加入平安基
金管理有限公司,任资产配置
事业部ETF指数部投资经理。

现任平安中证沪港深高股息精
选指数型证券投资基金、平安
MSCI中国A股低波动交易型开
放式指数证券投资基金、平安
港股通恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金、平安
MSCI中国A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金、平安MSCI中国A股国际交
易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。


刘洁倩

平安创
业板交
易型开
放式指
数证券
投资基
金的基
金经理
(助
理)

2019年4月15


-

6

刘洁倩,浙江大学博士,曾担
任国泰基金管理有限公司产品
研究主管。2018年8月加入平
安基金管理有限公司,任资产
配置事业部ETF指数投资中心
指数研究员。同时担任平安沪
深300交易型开放式指数证券
投资基金、平安沪深300交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金、平安中证500交易型
开放式指数证券投资基金、平
中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、平安
MSCI中国A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安
MSCI中国A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金、平安MSCI中国A股低波动
交易型开放式指数证券投资基
金、平安港股通恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式




指数证券投资基金的基金经理
助理。




1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认
的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规
及各项实施准则、《平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持
有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。




4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况






本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下
管理的所有基金和投资组合。


公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合
间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了
综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。




4.3.2 异常交易行为的专项说明






本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该
证券当日成交量的5%。





4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析






作为一只投资于创业板指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全复制的管理办法
跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,
勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。


报告期内,在本基金自建仓完毕起的跟踪期内,本基金的日均偏离度为0.02%,年化跟踪误差
1.00%,较好地实现了本基金的投资目标。




4.4.2 报告期内基金的业绩表现






截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.9012元,份额累计净值为0.9012元。报告期内,
本基金份额净值增长率为-9.88%,同期业绩基准增长率为-8.40%。




4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

年初以来,在较为宽松的资金面和中美经贸关系缓和的背景下,市场风险偏好持续改善,叠加
外资入场,推动市场估值水平持续修复,并走出了一轮强势的上涨行情。但是,4月中旬以来,中
美经贸关系骤然紧张,导致市场风险偏好迅速下降,股票市场整体表现也相应调整。展望下半年,
国内经济增长动能趋弱,企业盈利情况大幅改善的概率不大,但长期来看,消费与产业升级的趋势
依然具有较高的确定性。


作为基金管理人,我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。




4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作
组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,
具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央


国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提
供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。




4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。




4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在平安创业板交易型开放式指数
证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。




5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。




5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。



§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:平安创业板交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日: 2019年6月30日

单位:人民币元

资 产

附注号

本期末

2019年6月30日

上年度末

2018年12月31日

资 产:







银行存款

6.4.7.1

1,478,105.25

-

结算备付金



20,388.02

-

存出保证金



75,453.05

-

交易性金融资产

6.4.7.2

93,398,996.06

-

其中:股票投资



93,398,996.06

-

基金投资



-

-

债券投资



-

-

资产支持证券投资



-

-

贵金属投资



-

-

衍生金融资产

6.4.7.3

-

-

买入返售金融资产

6.4.7.4

-

-

应收证券清算款



-

-

应收利息

6.4.7.5

304.37

-

应收股利



-

-

应收申购款



-

-

递延所得税资产



-

-

其他资产

6.4.7.6

214,892.01

-

资产总计



95,188,138.76

-

负债和所有者权益

附注号

本期末

2019年6月30日

上年度末

2018年12月31日

负 债:







短期借款



-

-

交易性金融负债



-

-

衍生金融负债

6.4.7.3

-

-

卖出回购金融资产款



-

-

应付证券清算款



-

-

应付赎回款



-

-

应付管理人报酬



11,439.36

-

应付托管费



3,813.14

-

应付销售服务费



-

-

应付交易费用

6.4.7.7

33,218.98

-

应交税费



-

-




应付利息



-

-

应付利润



-

-

递延所得税负债



-

-

其他负债

6.4.7.8

81,636.28

-

负债合计



130,107.76

-

所有者权益:







实收基金

6.4.7.9

105,481,881.00

-

未分配利润

6.4.7.10

-10,423,850.00

-

所有者权益合计



95,058,031.00

-

负债和所有者权益总计



95,188,138.76

-



注:1、本期财务报表的实际编制期间为2019年3月15日(基金合同生效日)至2019年6月30
日止期间;

2、报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.9012元,基金份额总额105,481,881.00份。




6.2 利润表

会计主体:平安创业板交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2019年3月15日(基金合同生效日)至2019年6月30日

单位:人民币元

项 目

附注号

本期

2019年3月15日(基
金合同生效日)至
2019年6月30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018
年6月30日

一、收入



-9,748,536.92

-

1.利息收入



43,947.14

-

其中:存款利息收入

6.4.7.11

43,947.14

-

债券利息收入



-

-

资产支持证券利息收入



-

-

买入返售金融资产收入



-

-

其他利息收入



-

-

2.投资收益(损失以“-”填列)



-986,974.53

-

其中:股票投资收益

6.4.7.12

-1,523,837.08

-

基金投资收益



-

-

债券投资收益

6.4.7.13

-

-

资产支持证券投资收益

6.4.7.13.5

-

-

贵金属投资收益

6.4.7.14

-

-

衍生工具收益

6.4.7.15

-

-

股利收益

6.4.7.16

536,862.55

-

3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

6.4.7.17

-8,805,509.53

-

4.汇兑收益(损失以“-”号填



-

-




列)

5.其他收入(损失以“-”号填
列)

6.4.7.18

-

-

减:二、费用



567,019.84

-

1.管理人报酬

6.4.10.2.1

66,628.46

-

2.托管费

6.4.10.2.2

22,209.50

-

3.销售服务费

6.4.10.2.3

-

-

4.交易费用

6.4.7.19

284,861.30

-

5.利息支出



-

-

其中:卖出回购金融资产支出



-

-

6.税金及附加



-

-

7.其他费用

6.4.7.20

193,320.58

-

三、利润总额 (亏损总额以“-”

号填列)



-10,315,556.76

-

减:所得税费用



-

-

四、净利润(净亏损以“-”号
填列)



-10,315,556.76

-





6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:平安创业板交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2019年3月15日(基金合同生效日)至2019年6月30日

单位:人民币元

项目

本期

2019年3月15日(基金合同生效日)至2019年6月30日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净值)

245,481,881.00

-

245,481,881.00

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)

-

-10,315,556.76

-10,315,556.76

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填
列)

-140,000,000.00

-108,293.24

-140,108,293.24

其中:1.基金申购款

-

-

-

2.基金赎回款

-140,000,000.00

-108,293.24

-140,108,293.24

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金

-

-

-




净值变动(净值减少以
“-”号填列)

五、期末所有者权益(基
金净值)

105,481,881.00

-10,423,850.00

95,058,031.00





报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______罗春风______ ______林婉文______ ____张南南____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人



6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况






平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华创业板交易型开放式指数证券投
资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2018]1452号《关于准予平安大华创业板交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准,由
平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于2018年10月25日办理完成工商变更
登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安创业板交易型开放式指数证券投资基金》
负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币245,425,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2019)第0105号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》于2019年3月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为245,481,881.00
份基金份额,其中认购资金利息折合56,881.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理
有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华创业板交易型开放式
指数证券投资基金于2018 年11月30日起更名为平安创业板交易型开放式指数证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现
投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资
的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资


产、权证、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。


本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即创业板指数收益率。


6.4.2 会计报表的编制基础






本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明






本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务
状况以及自2019年3月15日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变
动情况。


6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度








本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年
3月15日(基金合同生效日)至2019年6月30日。


6.4.4.2 记账本位币








本基金的记账本位币为人民币。


6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类








(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性


金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认








金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则








本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进
行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进
行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价
值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果


该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行
调整并确定公允价值。


6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销








本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


6.4.4.7 实收基金








实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


6.4.4.8 损益平准金








损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。


6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量








股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允
价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按


直线法计算。


6.4.4.10 费用的确认和计量








本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。


6.4.4.11 基金的收益分配政策








本基金的收益分配政策为:(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)每一基金份额享有同等分配
权; (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


6.4.4.12 分部报告








本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件
的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计








根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券
投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年
1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登


记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明








本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明








本基金本报告期未发生会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明








本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项






根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴
纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入


应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁
后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。


6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况








本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方








关联方名称

与本基金的关系

平安基金管理有限公司

基金管理人

中国银行股份有限公司

基金托管人

平安信托有限责任公司

基金管理人的股东

大华资产管理有限公司

基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司

基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司

基金管理人的子公司

中国平安保险(集团)股份有限公司

基金管理人的最终控股母公司

平安证券股份有限公司

基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安人寿保险股份有限公司

与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司



注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。




6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易










金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2019年3月15日(基金合同生效日)
至2019年6月30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

平安证券

59,398,016.90

22.20%

-

-




6.4.8.1.2 债券交易










本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。


6.4.8.1.3 债券回购交易










本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。


6.4.8.1.4 权证交易










本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。


6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金










金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2019年3月15日(基金合同生效日)至2019年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量
的比例

期末应付佣金余


占期末应付佣金总
额的比例

平安证券

55,318.29

22.20%

-

-



注:

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。


6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费










单位:人民币元

项目

本期

2019年3月15日(基金合同生
效日)至2019年6月30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30


当期发生的基金应支付
的管理费

66,628.46

-

其中:支付销售机构的客
户维护费

-

-



注: 支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。



6.4.8.2.2 基金托管费










单位:人民币元

项目

本期

2019年3月15日(基金合同生
效日)至2019年6月30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30


当期发生的基金应支付
的托管费

22,209.50

-



注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X0.05% / 当年天数。


6.4.8.2.3 销售服务费












6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况












6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况










份额单位:份

关联方名称

本期末

2019年6月30日

上年度末

2018年12月31日

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的
比例

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

中国平安人寿保
险股份有限公司

62,611,304.00

59.3574%

-

-














6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








单位:人民币元

关联方

名称

本期

2019年3月15日(基金合同生效日)至
2019年6月30日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

中国银行

1,478,105.25

39,344.79

-

-



注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








本基金于本期未在承销期内参与关联方承销的证券。


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明








本基金于本期无须作说明的其他关联交易事项。


6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券








金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流
通日

流通受
限类型

认购

价格

期末估
值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值
总额

备注

300788

中信
出版

2019年
6月27


2019
年7月
5日

新股未
上市

14.85

14.85

1,556

23,106.60

23,106.60

-





6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购










截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购










截至本报告期末2019年6月30日止,本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。





6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项






6.4.10.1 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


6.4.10.2其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。



§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的
比例(%)

1

权益投资

93,398,996.06

98.12



其中:股票

93,398,996.06

98.12

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-



其中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,498,493.27

1.57

8

其他各项资产

290,649.43

0.31

9

合计

95,188,138.76

100.00





7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合






金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

10,630,445.98

11.18

B

采矿业

-

-

C

制造业

45,986,532.19

48.38

D

电力、热力、燃气及水生产和
供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服
务业

22,961,623.42

24.16

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

592,249.00

0.62

M

科学研究和技术服务业

1,864,910.56

1.96




N

水利、环境和公共设施管理业

1,448,256.00

1.50

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

5,444,112.60

5.73

R

文化、体育和娱乐业

4,274,977.00

4.50

S

综合

-

-



合计

93,203,106.75

98.05





7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合






金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

172,782.71

0.18

D

电力、热力、燃气及水生产
和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术
服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理


-

-

O

居民服务、修理和其他服务


-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

23,106.60

0.02

S

综合

-

-



合计

195,889.31

0.21





7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






本基金本报告期末未持有港股通股票。





7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净
值比例(%)

1

300498

温氏股份

296,443

10,630,445.98

11.18

2

300059

东方财富

395,502

5,359,052.10

5.64

3

300750

宁德时代

57,800

3,981,264.00

4.19

4

300015

爱尔眼科

93,780

2,904,366.60

3.06

5

300142

沃森生物

98,500

2,793,460.00

2.94

6

300347

泰格医药

26,400

2,035,440.00

2.14

7

300003

乐普医疗

88,400

2,034,968.00

2.14

8

300124

汇川技术

84,800

1,942,768.00

2.04

9

300760

迈瑞医疗

10,008

1,633,305.60

1.72

10

300408

三环集团

82,400

1,602,680.00

1.69



注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正
文。




7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净
值比例(%)

1

300775

三角防务

2,020

59,388.00

0.06

2

300782

卓胜微

495

53,915.40

0.06

3

300594

朗进科技

721

31,803.31

0.03

4

300780

德恩精工

935

27,676.00

0.03

5

300788

中信出版

1,556

23,106.60

0.02





7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净
值比例(%)

1

300498

温氏股份

30,015,591.51

31.58

2

300059

东方财富

16,117,932.78

16.96




3

300750

宁德时代

7,017,182.12

7.38

4

300124

汇川技术

5,850,726.75

6.15

5

300015

爱尔眼科

5,663,123.50

5.96

6

300003

乐普医疗

5,278,353.47

5.55

7

300142

沃森生物

5,057,167.00

5.32

8

300024

机器人

4,886,779.00

5.14

9

300136

信维通信

4,876,443.00

5.13

10

300408

三环集团

4,836,244.60

5.09

11

300122

智飞生物

4,508,441.42

4.74

12

300017

网宿科技

4,408,615.00

4.64

13

300347

泰格医药

4,108,033.00

4.32

14

300760

迈瑞医疗

3,440,422.95

3.62

15

300146

汤臣倍健

3,416,118.00

3.59

16

300383

光环新网

3,390,601.00

3.57

17

300033

同花顺

3,377,633.14

3.55

18

300253

卫宁健康

3,329,224.92

3.50

19

300144

宋城演艺

3,274,023.00

3.44

20

300450

先导智能

3,173,898.00

3.34

21

300070

碧水源

3,111,631.48

3.27

22

300296

利亚德

2,811,556.00

2.96

23

300676

华大基因

2,725,366.98

2.87

24

300601

康泰生物

2,499,969.60

2.63

25

300166

东方国信

2,481,193.80

2.61

26

300014

亿纬锂能

2,434,903.00

2.56

27

300012

华测检测

2,427,692.00

2.55

28

300170

汉得信息

2,387,857.00

2.51

29

300271

华宇软件

2,375,694.00

2.50

30

300072

三聚环保

2,332,335.00

2.45

31

300088

长信科技

2,325,924.00

2.45

32

300168

万达信息

2,279,479.00

2.40

33

300413

芒果超媒

2,257,485.00

2.37

34

300274

阳光电源

2,257,185.00

2.37

35

300001

特锐德

2,238,715.00

2.36

36

300315

掌趣科技

2,165,021.11

2.28

37

300098

高新兴

2,139,466.68

2.25

38

300226

上海钢联

2,081,225.00

2.19




39

300182

捷成股份

2,017,610.00

2.12

40

300009

安科生物

1,995,658.00

2.10

41

300027

华谊兄弟

1,984,595.08

2.09

42

300207

欣旺达

1,951,838.00

2.05



注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。




7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净
值比例(%)

1

300498

温氏股份

1,150,178.00

1.21

2

300059

东方财富

473,227.00

0.50

3

300053

欧比特

449,857.80

0.47

4

300355

蒙草生态

411,403.00

0.43

5

300287

飞利信

398,275.00

0.42

6

300101

振芯科技

369,029.00

0.39

7

300055

万邦达

364,726.00

0.38

8

300266

兴源环境

335,234.00

0.35

9

300760

迈瑞医疗

319,852.00

0.34

10

300628

亿联网络

299,129.00

0.31

11

300124

汇川技术

252,636.00

0.27

12

300601

康泰生物

251,847.00

0.26

13

300033

同花顺

250,251.00

0.26

14

300409

道氏技术

246,521.00

0.26

15

300136

信维通信

238,842.00

0.25

16

300408

三环集团

211,195.00

0.22

17

300122

智飞生物

205,977.00

0.22

18

300024

机器人

197,500.00

0.21

19

300347

泰格医药

167,216.00

0.18

20

300146

汤臣倍健

158,300.00

0.17



注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。




7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额






单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

255,808,463.77

卖出股票收入(成交)总额

11,952,235.10




注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。




7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。




7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。




7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。




7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。




7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。




7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






本基金本报告期末未持有股指期货。




7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策






本基金本报告期末未持有股指期货投资。




7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策






本基金本报告期末无国债期货投资。





7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






本基金本报告期末无国债期货投资。




7.11.3 本期国债期货投资评价






本基金本报告期末无国债期货投资。




7.12 投资组合报告附注

7.12.1






报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。


7.12.2






基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。




7.12.3 期末其他各项资产构成






单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

75,453.05

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

304.37

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

214,892.01

8

其他

-

9

合计

290,649.43





7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。





7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明








本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。




7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明








金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产
净值比例(%)

流通受限情况说明

1

300788

中信出版

23,106.60

0.02

新股未上市





7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分






由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构






份额单位:份

持有人户数
(户)

户均持有的
基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份
额比例

持有份额

占总份
额比例

1,352

78,019.14

69,325,311.00

65.72%

36,156,570.00

34.28%





8.2 期末上市基金前十名持有人

序号

持有人名称

持有份额(份)

占上市总份额
比例

1

中国平安人寿保险股份有限公司

62,611,304.00

59.36%

2

泰康资产丰选1号股票型fof养老金
产品-中国工商银行股份有限公司

3,745,174.00

3.55%

3

高顺华

2,084,834.00

1.98%

4

中国国际金融股份有限公司

2,036,308.00

1.93%

5

唐爱珍

2,000,572.00

1.90%

6

金林根

2,000,290.00

1.90%

7

金惟

2,000,290.00

1.90%

8

夏连娥

1,000,126.00

0.95%

9

招商证券股份有限公司

932,525.00

0.88%

10

丛阳

500,038.00

0.47%





8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况





8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

0






§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2019年3月15日)基金份额总额

245,481,881.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额

-

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额

140,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份
额减少以"-"填列)

-

本报告期期末基金份额总额

105,481,881.00






§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。






10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人
事变动已按相关规定备案、公告。


2、经平安基金管理有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次股东会议审议通过,由薛
世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事,任职日期为2019年6月7日。






10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。






10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。






10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。






10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函
的决定。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内,
公司已完成整改。


本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。






10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






金额单位:人民币元

券商名称



交易单元
数量

股票交易

应支付该券商的佣金





备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比


佣金

占当期佣金

总量的比例

中信证券

2

155,591,339.04

58.16%

144,903.82

58.16%

-

平安证券

2

59,398,016.90

22.20%

55,318.29

22.20%

-




招商证券

2

52,552,570.54

19.64%

48,943.40

19.64%

-

方正证券

2

-

-

-

-

-

浙商证券

2

-

-

-

-

-

南京证券

1

-

-

-

-

-

华泰证券

3

-

-

-

-

-

新时代证券

1

-

-

-

-

-

中泰证券

2

-

-

-

-

-

兴业证券

2

-

-

-

-

-

申万证券

2

-

-

-

-

-

国金证券

1

-

-

-

-

-

西藏东方财


2

-

-

-

-

-

银河证券

2

-

-

-

-

-

长城证券

2

-

-

-

-

-

民生证券

2

-

-

-

-

-

华信证券

2

-

-

-

-

-

国信证券

2

-

-

-

-

-

西南证券

1

-

-

-

-

-

湘财证券

1

-

-

-

-

-

安信证券

2

-

-

-

-

-

东方证券

2

-

-

-

-

-

中信建投

1

-

-

-

-

-

广发证券

1

-

-

-

-

-

国海证券

2

-

-

-

-

-

中金公司

2

-

-

-

-

-

长江证券

1

-

-

-

-

-

中银国际

1

-

-

-

-

-

中航证券

1

-

-

-

-

-

中投证券

1

-

-

-

-

-

国泰君安

2

-

-

-

-

-



注:

1、基金交易单元的选择标准如下:

(1)研究实力

(2)业务服务水平

(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度

(4)专题类服务


2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。其中平安证券的一个席位作为申赎本基金的专用席位。


3、本基金报告期合同生效,上述租用交易单元均为本期新增所用。




10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






金额单位:人民币元

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比


成交金额

占当期债
券回购

成交总额
的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的
比例

中信证券

-

-

-

-

-

-

平安证券

-

-

-

-

-

-

招商证券

-

-

-

-

-

-

方正证券

-

-

-

-

-

-

浙商证券

-

-

-

-

-

-

南京证券

-

-

-

-

-

-

华泰证券

-

-

-

-

-

-

新时代证券

-

-

-

-

-

-

中泰证券

-

-

-

-

-

-

兴业证券

-

-

-

-

-

-

申万证券

-

-

-

-

-

-

国金证券

-

-

-

-

-

-

西藏东方财


-

-

-

-

-

-

银河证券

-

-

-

-

-

-

长城证券

-

-

-

-

-

-

民生证券

-

-

-

-

-

-

华信证券

-

-

-

-

-

-

国信证券

-

-

-

-

-

-

西南证券

-

-

-

-

-

-

湘财证券

-

-

-

-

-

-

安信证券

-

-

-

-

-

-

东方证券

-

-

-

-

-

-

中信建投

-

-

-

-

-

-

广发证券

-

-

-

-

-

-




国海证券

-

-

-

-

-

-

中金公司

-

-

-

-

-

-

长江证券

-

-

-

-

-

-

中银国际

-

-

-

-

-

-

中航证券

-

-

-

-

-

-

中投证券

-

-

-

-

-

-

申博代理官网正网

-

-

-

-

-

-



本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。




§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况







报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情况




持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区


期初

份额







赎回

份额

持有份额

份额
占比




1

2019/04/23--2019/06/
30

200,052,999.00

0.00

137,441,695.00

62,611,304.00

59.36%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流
动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基
金资产。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后
本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5,000万元,基金面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投
票表决时可能拥有较大话语权。










平安基金管理有限公司

2019年8月23日


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